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头寸管理标准是啥?头寸管理怎么开户

2021-01-05 10:07 来源:头寸

头寸管理标准是啥?头寸管理怎么开户

时间:2021-01-05 10:07 来源:头寸

 什么叫头寸管理方式

  头寸管理是指设定账号财产中用于产品期货交易保证金的占有率,以及分配到每一个交易类型的保证金占比。

头寸管理的内容

  头寸管理是构建产品期货交易系统的重要一部分,因为交易头寸企业规模和交易头寸分配管理决策了账号所遭受的交易危害性,在实际交易中,投资者是无法获得具有100%胜算率的交易方法的,如果沒有合理的头寸管理方式 ,一两次赔本的交易可能导致造成了巨大的危害,而科研的头寸管理则能够降低错误做法所造成的赔本,减少账号交易的催毁率。行情软件中最重要的一部分是头寸管理,因为交易头寸的数量马上伤害赢亏的规格和账号催毁率,科研地管理方案交易头寸能够帮助投资者获得在期货交易上长久性生存的专业能力。

  制定头寸管理的防范措施一般有二种方法:

  第一种是在交易之前就早就确立了总交易头寸规格,即设定总的保证金占账号财产的占比,接着是分配每一个交易类型所占有的出资额,依据计算每一个类型的可变性,获得在独立类型上所遭受的危害性,最后再加总所有交易头寸的危害性;

  第二种方式 是先确立账号所要想遭受的总危害性,如设定账号很大赔本为资产总额的5%,其次分配所交易的每一个类型担负的危害性,依据独立类型可变性和所担负危害性的对比,可以计算出类型的交易头寸企业规模,加总后就获得总的交易头寸规格。

头寸管理的制定方法

    等实用价值交易头寸确立法

  指将账号中用于交易的财产平均分配到持仓类型上面,并给每一个类型设置一样的个股股票止损幅度。例如账号资产总额一百万元,做为保证金的财产占有率为40%,即四十万余元,交易大豆、玉米、橡胶材料和白糖四个类型,则每一个类型分配财产十万元,按股票建仓价格计算每一个类型的持仓数量(十万除于单份合同书保证金),并为每一个类型设置10%的止损点幅度,账号资产总额止损点幅度则为4%。等实用价值交易头寸确立法的优点在于简单明了、便于计算,缺点在于对危害性的管理方案比较粗放式,十分是不一样类型选用一样的交易头寸企业规模,忽视了类型可变性不一样所造成的危害性区别。等实用价值交易头寸法要求分配给各种各样类一样的财产企业规模,但由于价格波动的非一致性,各种各样类交易头寸权益变化是不一样的,而且类型结清交易头寸的時间也不会完全一致,这就务必进行动态调整。调整的方法下列:以账号初始财产作为最初的规范,并设置一个百分比数值,比如50%,常常在原先的财产规范上调节了该百分比,则把调节后的财产作为新标准,是否开设新的类型交易头寸或调节老交易头寸数量都以新财产规范进行计算。

    止损价交易头寸确立法

  止损价交易头寸法是根据止损点价格计算交易头寸企业规模,具体操作程序下列:股票建仓时按照专业性样子或其他方法设定一个止损点价格,并计算单份合同书的止损点实用价值,根据分配给该类型的危害性授信额度计算交易头寸数量,计算方式为:合同书数据信息=分配的危害性授信额度/单份合同书止损点实用价值。

  以一个一百万资金账户现状分析,设定总危害性承受度为4%,假设交易类型数量为4个,平均分配危害性授信额度,则单类型的很大亏算为一百万×4%/4=一万元,所有着的某类类在价格P1处买入,根据数据图样子设定止损价为P0,止损点幅度为P1-P0,单份合同书的止损点实用价值为(P1-P0)×合同书投资乘数,买入该合同书数量则计算为分配的危害性授信额度/单份合同书止损点实用价值=一万元/。相对等实用价值交易头寸数字模型,止损点交易头寸确立法的计算操作程序要复杂一些,但是从风险防控角度而言更为仔细认真,因为该数字模型的总危害性是事先确立的,而等实用价值交易头寸法的危害性度是在最后计算,且受交易头寸设定的伤害具有非可预见性。此外,止损点交易头寸法的动态调整非常简单,如果也是有多余的危害性授信额度供分配,就可以开设新交易头寸。

    很大日波动值确立法

  很大日波动值确立法是根据类型一个股票买卖交易時间内价格的很大波动幅度计算单份合同书的止损点值,接着用所分配的危害性授信额度除于该止损点值来计算交易头寸数量。在实际运用中,投资者是不大可能精准预测分析剖析到当日很大波动值的,因而务必运用历史波动数据信息来替代,由于每一个股票买卖交易時间的毫无疑问波动值不一样,而且在低价格区和高价格区,单日的很大波动会区别十分大,对历史数据的挑选和应用务必一定的方式 。

    差别顾客和商家的百分比起伏力度确立法

  很大日波动值确立法采用的是价格毫无疑问波动值,但在实际交易中一样的毫无疑问波动值对于顾客和商家的伤害是不一样的,因而务必采用一定的专业性将这种区别反映出来。一种可行的方式 是用平方根价差分别除于最大卖价和最底价,作为顾客和商家遭受的很大危害性。

  用计算公式表述则为:顾客很大危害性=(最大卖价-最底价)/最大卖价商家很大危害性=(最大卖价-最底价)/最底价确立交易头寸数量时,先计算出每日的顾客和商家很大危害性,接着取股票建仓前20个股票买卖交易時间的很大危害性数据信息,测算其平均值作为平均值很大日危害性,接着乘以合同书投资乘数就可以得到顾客和商家平均值很大日波动值,用分配给该类型的危害性授信额度除于平均值很大日波动值就可获得交易头寸数量。

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来源:头寸 作者:股票知识学习网

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